103 estudiantes inscritos -
General
- Avanzado
Descripción
En este curso virtual vas a tener las bases para poder entender cómo se gestionan los portafolios de manera eficiente mediando sus riesgos y cómo evaluar sus resultados adecuadamente con el propósito de diversificar tus recursos.
Objetivo Principal
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Conocer las medidas de rentabilidad y riesgo tradicionales para portafolios a fin de gestionar los activos de forma eficiente en la cual la diversificación sea un papel preponderante en los objetivos establecidos por el inversionista.
Temas
Enunciar y desarrollar modelos de portafolios de forma eficaz
- INTRODUCCIÓN A LA MODELACIÓN DE PORTAFOLIOS
- ¿Qué es un portafolio de inversión?
- Teoría de Portafolios
- Cálculo estadístico de portafolios
- Precios, Rendimientos y Distribuciones
- Precios, Rendimientos y Distribuciones: ejercicio aplicado
- El concepto de correlación
- El concepto de correlación: ejemplo aplicado
- Rentabilidad y riesgo de portafolio
- Rentabilidad y riesgo de portafolio: ejercicio aplicado
Conocer y analizar los modelos de media varianza a través de su definición y aplicación
- MODELO DE MEDIA VARIANZA
- El modelo de Media- varianza
- El modelo de Media- varianza: ejemplo aplicado
- El portafolio óptimo
- El portafolio óptimo: ejemplo aplicado
- Teoría de la utilidad y portafolio final
- Teoría de la utilidad y portafolio final: ejemplo aplicado
Aprender acerca de modelos que tienen como objetivo principal la valoración de activos
- MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS
- Modelación de valoración de activos (CAMP): Conceptos
- Modelación de valoración de activos (CAMP): ejemplo aplicado 1
- Modelación de valoración de activos (CAMP): ejemplo aplicado 2
- Modelación de valoración de activos (CAMP): ejemplo aplicado 3
Comprender el concepto de "Value Risk" y aplicarlo en un contexto real
- VALUE RISK
- Presentación y conceptos
- Cálculo VAR Paramétrico
- Cálculo VAR por simulación histórica
- Simulación de Monte Carlo
- Cálculo VAR por simulación de Monte Carlo
Construir portafolios óptimos a partir de modelos cuantitativos
- ANÁLISIS DE VALUE AT RISK Y EXPECTED SHORTFALL
- Análisis del VAR del portafolio: introducción
- VAR marginal y VAR por componentes de portafolio
- Análisis del VAR del Portafolio: ejemplo práctico
- Expected Shortfall: conceptos
- Expected Shortfall: ejemplo aplicado
Conocer las medidas de rentabilidad y riesgo tradicionales para portafolios
- EVALUACIÓN DE RESULTADOS
- Ratio de Sharpe: conceptos
- Ratio de Sharpe: ejemplo aplicado
- Ratio de Treynor: conceptos
- Ratio de Treynor: ejemplo aplicado
- Información Ratio: conceptos
- Información Ratio: ejemplo aplicado
- Alpha Jensen: conceptos
- Alpha Jensen: ejemplo aplicado
- Modigliani - Modigliani: conceptos
- Modigliani - Modigliani: ejemplo aplicado
- Ratio de Sortino: conceptos
- Ratio de Sortino: ejemplo aplicado
- Exámen final
Encuesta BVC
- Encuesta BVC
- Encuesta bvc